Młodszy Specjalista ds. Zarządzania Strukturą Bilansu Banku
Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref.: MSB/04/WR
Swoją pracą zapewniasz prawidłowy pomiar ryzyka finansowego, w tym w szczególności ryzyka płynności.
- Uczestniczysz w przygotowaniu i interpretacji danych zasilających narzędzia pomiaru ryzyka i dbasz o ich jakość,
- Zapewniasz zgodność pomiaru z metodyką regulacyjną oraz grupową,
- Wykonujesz prognozy i symulacje ekspozycji na ryzyko,
- Uczestniczysz w przygotowaniu strategii zarządzania ryzykiem,
- Budujesz, rozwijasz i monitorujesz modele predykcyjne w obszarze ryzyka płynności,
- Uczestniczysz w projektach wdrażania nowych rozwiązań systemowych, wykorzystując do tego zbiory Big Data,
- Proponujesz zmiany oraz rozwijasz narzędzia pomiaru w zakresie metodologii jak i automatyzacji.
Departament Zarządzania Aktywami i Pasywami to zespół specjalistów odpowiadający za zarządzanie ryzykiem stopy procentowej i płynnością. Zajmujemy się identyfikacji ekspozycji na ryzyko, tworzeniu, rozwoju i implementacji metodyk pomiaru oraz przygotowaniu strategii zabezpieczającej. W naszej pracy cenimy zaangażowanie, samodzielność, kreatywność i odpowiedzialność. Wierzymy że najlepsze efekty osiągniemy stawiając na współpracę, koleżeństwo i wymianę doświadczeń.
To Ciebie poszukujemy, jeżeli:
- Masz wykształcenie wyższe lub jesteś studentem ostatniego roku kierunku związanego z matematyką finansową
- Interesujesz się zagadnieniami z obszaru ALM
- Bardzo dobrze znasz MS Office oraz SQL, znajomość SAS będzie dodatkowym atutem,
- Posługujesz się językiem angielskim w stopniu pozwalającym Ci na korzystanie z materiałów w tym języku (manuale, standardy, regulacje),
- Masz wysokie zdolności analityczne,
- Pasjonuje Cię praca z danymi, ich analiza oraz poszukiwanie w nich odpowiedzi na postawione pytania,
- Lubisz pracować w zespole, chętnie nawiązujesz relacje, jesteś otwarty na nowe wyzwania,
- Jesteś osobą dokładną, skrupulatną oraz komunikatywną,
- Potrafisz dobrze organizować swoją pracę i wytrwale dążysz do realizacji założonego celu.