Jako Starszy Specjalista ds. Walidacji modeli jesteś odpowiedzialny za przygotowywanie i analizę raportów walidacji w zakresie ryzyka kredytowego oraz rozwijanie metodologii i narzędzi je wspierających. Pracujesz w Zespole Walidacji Modeli w Departamencie Kontroli Ryzyka Kredytowego, który wchodzi w skład Pionu Zarządzania Ryzykiem i Stałej Kontroli.

W ramach swoich zadań będziesz miał/a okazję:

• Przeprowadzać walidację modeli w zakresie ryzyka kredytowego tj. modeli scoringowych oraz modeli rezerw oraz modelu VaR;
• Rozwijać metodologię i narzędzia wspierające przygotowanie raportów walidacji;
• Kontrolować poprawność działania procesu zarządzania modelami, efektywnie zarządzać problemami technicznymi;
• Brać udział w projektach mających na celu wdrażanie nowych oraz zmianę istniejących modeli w Banku;
• Analizować istniejącą metodologię budowy modeli oraz planowane i wdrażane zmiany regulacji europejskich i lokalnych;
• Przeprowadzać analizy ograniczające ryzyko kredytowe;
• Przeprowadzać Testy Warunków Skrajnych w zakresie ryzyka koncentracji w ramach procesu ICAAP;
• Współpracować z klientem wewnętrznym, dostawcą zewnętrznym oraz Grupą Kapitałową w zakresie raportowania istniejących modeli w Banku.

• Posiadasz co najmniej 3 letnie doświadczenie w ryzyku kredytowym, w tym w zakresie raportowania, budowy lub walidacji modeli akceptacyjnych oraz modeli rezerw.
• Masz wykształcenie wyższe matematyczne, ekonomiczne lub informatyczne
• Korzystasz z relacyjnych baz danych (SQL)
• Masz umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania
• Jesteś dokładny i dociekliwy
• Wykazujesz chęć kreatywnego i aktywnego poszukiwania rozwiązań wspierających procesy i systemy zarządzania ryzykiem w banku
• Znasz produkty kredytowe
• Znasz pakiet MS Office w szczególności Excel, PowerPoint
• Znasz język angielski w stopniu podstawowym